總統大選雙劇本

1/17投票，1/13進場

劇本一
if 週OP的IV無特別高<17
new 價平BC+BP<150
一開盤0845就進場了。

IV>18不做

出場模式
if 1/14(四) IV仍低，則出場觀望
if 1/15(五) IV>30~40，獲利了結
if 1/15(五) IV<30，無太大變動，拚選舉行情

劇本二
if 1/13(三) 早盤周OP的IV異常高>18
1/15(五) 價外盤漲跌。
1/18(一) 平倉

if 月IV<周IV，盤漲

盤漲，買月賣週

2/3(週三)封關，開盤就進場

2/15(周一)開紅盤，開盤就進場，周三就結算

三天以上長假對盤漲極為有利，因為Monthly Put的IV大於 Weekly Put的IV，所以不做PUT，而做CALL。

元旦行情，12/30 or 12/31進場

11/30

This sucks
今天開盤就直接跌90點，
手上的先盤後盤漲直接GG20點。
也就是說當行情突然出來的時候，根本就無法阻擋。
所以我決定不再做先盤再漲或是先盤再跌。
一周下單一次，變成一個月進出4次。
如果只是做溫漲或是溫跌的話，
一個月內只要不是獲利了結或是停利的話，
都只要進出一次。
目前手上的部位只剩下Buy Put Spread 8300/8200
我們就等著他成本翻到兩倍以上再平倉吧。
賺一倍就跑，建立新倉。

我有在想是否OK用跨周價差賺比較多，
Gamma、Theta上雖然有利，
但是如果方向反向的話，保護則會相對地變弱很多。
另外成本也無法控制在20~25點。

所以要記住的是溫跌溫漲就是要等，
要耐心地和盤耗，而有一天也一定會被你等到。
贏球不是比誰厲害，而是比誰犯的錯誤少。

11/27

今天下跌，覺得8500有壓力
所以改為Call買越賣週8500/8500

11/10多頭訊號確認收盤價位在季線之下，10均、20均向下。
收在8533
如果當時做8300/8200的Bear Put Spread,
那今天賺有10點以上。所以其實間耗損是算是蠻小的
真的是純粹做delta，只是你要花時間等。
只要K棒一往對的方向動，Volatility拉高，
所有的時間耗損都會回來的。

賺一倍以上就可以閃人

11/26

昨天美國盤整，台灣今天竟然上漲，也夠奇怪的。
看他不上不下的，今天除了已建立的8500C跨周之外，
盤末時又給他建立了一個8500-8550的跨週。
最好下周三是收在8550和8500之間。

除了同價位的跨周之外，
做價差跨周還蠻不賴的。

買賣同價位的，要注意周的IV是否有高過月的IV。
如果沒有的話，周的選擇權就做個價外1檔(50點)的。

月買價平或是價外，周賣價外1檔或2檔。

• 方向明確: 買月價內/ 價平，賣價外一檔。
• 方向不明確:  買賣都價外同一檔

盤末價格過賣週就平倉。

11/25

看來開雙邊是個壞主意，盤整沒行情時，會每天少個400元。
11~12月美國交易員都放假去，所以買月賣週應該會是較好的方法。
PC ratio<1，所以明天應該把8400C和SF平倉掉，價平8400Call太快了。
8500Call/12先用8500Call/12w1來避險
方向向下，買月價平賣周價外，收盤前。
外資期貨多單留倉是政府的單，
所以還是看0050的法人單和PC Ratio來決定方向。

	Delta	Theta
8500C	0.3872	-3.1295
W8500C	-0.3026	4.651
8400P	-0.5002	-2.9923
W8300P	0.3308	4.6398
	-0.0848	3.169

總統大選前作法

選前周三做周選擇權 Buy Straddle，
週五平倉獲利了結。

關鍵K (大盤分析)

1. 密集成交區
    　
2. 型態（M頭/W底）頸線
   　
3. 均線（年線）

成分股看這幾檔就夠了

• 台積電
• 鴻海
• 聯發科
• 國泰金
• 富邦金
• 中信金

最後一盤各有5000張以上的話，可以買價外兩檔的Options來賭明天跳空行情。

速度盤判定法

1. 9:05看估計量是否有1e，估計量+20%
     
2. 是否報價欄時間是否都在同分同秒排列，單量出現雙位數。
    
3. 5分K的第4&5根K棒，連續帶量突破。
     
4. 成分股是否都是同樣的實體K，走勢一致

11/20 觀察記錄

1. Sell 1口月小台 + Buy 1口8400Call + Buy 1口 8500Call (Delta Neutral)
   Call的價格低於理論價。
     
2. 買得太晚了(13:15)之後所以權利突然拉高至少多付出10點以上，以後要週五買進選擇權的話，最遲不可以超過13:00。只要買賣價差在1點的話都可以直接敲。
     
3. 部位最遲在12/8前結清。
     
4. 群益的林X接單太笨了，TMD的崊北以後除了買月賣週之外都不在那邊下了。
     
5. 電話下單還是在永豐呂淑如那邊下好了，至少其下單速度快。
        
6. 下周開始當沖Strangle賣方在永豐金那邊下好了。

11/19想法

1. 因為CALL的IV低 (市價低於理論價)，Put的IV高(市價高於理論價)，所以此時可以利用2個CALL和1口小台搭配來達到Delta Neutral。
    
2. 週五收盤進場
     
3. 下周每天只要不是速度盤，就當沖價外100~150點的Sell Strangle來彌補時間價值的流失。在9:15下單月選擇權，注意一下是否Delta Neutral。停損20點。
     
4. 明日來觀察賣雙邊是否該DN還是等距。

8:42~8:45要做的事

8:42~8:45要做的就是觀察期貨的委買量和委賣量。

委賣>委買: 看多
委買>委賣: 看空

11/18/2015

1. P/C Ratio=88.1
空

2. 外資現貨=-72.9 

空

3. 外資期貨未平倉=16,202
多

4. 0050 法人=-8251

空

5. 0050麥格理=-220k
多

6. 選擇權自營部= SC>SP
偏空

7. IV: Put>Call
多

8. 成交量大於1000E=NO(837e)
NA 

9. 長線空，短線空結論: CALL低於理論價，PUT高於理論價，這當然要開始來空囉，明天賣一口小台搭配買一口CALL當保險，9:15過後下單。

11/17/2015

1. P/C Ratio=82.9
空

2. 外資現貨=+13.3 
多

3. 外資期貨未平倉=18,651
多

4. 0050 法人=2,943
多

5. 0050麥格理=14
多

6. 選擇權自營部= SC>SP
偏空

7. IV: Call>Put
多

8. 成交量大於1000E=NO
NO 

結論: 收盤8419，如果明天力差超過500則買進多頭價差8600-8700，碰到季線8600隨即閃人